耶律大石出走時，自立為王，設置北南面官屬。他們一行二百人從夾山（今呼和浩特西北的吳公壩以北）出發，北行三日過黑水（今蒙古國愛畢哈河，或譯為艾卜蓋河），遇到白韃靼首領床古兒。床古兒獻馬四百匹，駱駝二十頭，羊若干。耶律大石一行穿越沙漠，到達遼朝北疆重鎮——西北路招討司駐地可敦城。他立即召開七州、十八部的長官、首領和部眾開會，號召重建遼朝，受到各部的支持。于是耶律大石從這些首領的手中得到了一萬余精兵，在這里創立了簡單的政府，開始任命官員，立排甲，具器仗。“松漠以北舊馬，皆為大石林牙所有”，西遼的國家規模初具。 耶律大石耶律大石在可敦城掌握實權后，并未像他所說的那樣，去“救君父、濟生民”，而是貫徹他的既定方針——“養兵待時而動”。這塊根據地有水草豐茂的牧場，廣有牛羊，給人們提供了主要食品，同時又有一定的糧食作物，補給人們一些淀粉食品。這為耶律大石政權提供了經濟基礎。其南部有寬闊的沙漠地帶，成為自然防線，便于耶律大石政權休養生息。在這期間，耶律大石積極展開外交活動，爭取金國的敵國，同南宋、西夏都有聯系。
創立西遼王朝
耶律大石政權經過五年，實力已經相當強大，決定向外發展。重建遼國，固然是耶律大石和臣下最向往的，但是新興的金國處于全面上升時期，實力很強。當時西域的情況則相反，高昌回鶻王國、喀喇汗王朝經過幾個世紀的發展，已進入衰落時期，忙于內爭，無力對外。于是耶律大石政權決定先向西發展，擴大領域，建立更為雄厚的物質基礎，然后再來消滅金朝，光復遼國。 遼仁宗1130年2月22日，耶律大石按照契丹族傳統，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，整旅西行。他率軍隊進入葉尼塞河上游的吉利吉思地區，向這里的部族發動進攻，這些部族反過來也襲擾耶律大石的軍隊。耶律大石率軍離開這里，向西征進，進入翼只水（今新疆額爾齊斯河）和也迷里河（今新疆額敏河）地區。
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